15분봉 분석

15분봉 타임프레임에서의 ㄴ자 패턴 롱 전략 분석 결과입니다.

요약

항목 15분봉 1시간봉 비교
총 수익률 159.7% 112.5% +42%
최대 낙폭 35% 26% +35%
승률 37.3% 69.7% -46%
수익/MDD 4.56 4.33 +5%
ML AUC 0.53 0.62 -15%
거래 수 968 165 +487%

15분봉은 반익절(HC 3%) 적용 시 수익/MDD 비율이 1시간봉과 유사합니다. 그러나 ML 예측력은 낮아 필터 적용이 어렵습니다.

최적 설정

반익절 없음 (공격적) 

config = LongStrategyConfig(
    breakout_ma=25,
    take_profit_pct=7.0,
    stop_loss_pct=1.5,
    consolidation_bars=4,
    consolidation_range_pct=2.0,
    drop_threshold_pct=2.0,
    half_close_enabled=False,
)
# 예상: 206% 수익, 80% MDD, 21% 승률

반익절 있음 (권장) 

config = LongStrategyConfig(
    breakout_ma=25,
    take_profit_pct=7.0,
    stop_loss_pct=1.5,
    consolidation_bars=4,
    consolidation_range_pct=2.0,
    drop_threshold_pct=2.0,
    half_close_enabled=True,
    half_close_pct=3.0,
)
# 예상: 160% 수익, 35% MDD, 37% 승률

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