5분봉 파라메트릭 스터디

개요

729개의 파라미터 조합을 테스트하여 5분봉 최적 설정을 탐색했습니다.

테스트 범위

파라미터	테스트 값
MA Period	24, 48, 100
Consolidation Bars	6, 12, 24
Consolidation Range	1%, 2%, 3%
Drop Threshold	1.5%, 2%, 3%
Take Profit	2%, 3%, 5%
Stop Loss	1%, 1.5%, 2%

1시간봉 대비 짧은 타임프레임을 고려하여 TP/SL 범위를 축소하고, 횡보 판단 봉수를 확대했습니다.

Top 20 설정 (수익 기준)

순위	MA	Cons	Range	Drop	TP	SL	거래수	승률	총수익	MDD	PF
1	24	6	1%	1.5%	5%	1%	985	17.7%	59.0%	51.0%	1.07
2	24	6	2%	1.5%	5%	1%	1672	17.2%	50.0%	149.0%	1.04
3	48	6	3%	2%	2%	1.5%	620	45.2%	50.0%	24.5%	1.10
4	24	6	3%	1.5%	5%	1%	1788	17.1%	48.0%	141.0%	1.03
5	24	12	3%	1.5%	5%	1%	1688	17.1%	46.0%	147.0%	1.03
6	48	6	2%	2%	2%	1.5%	494	45.3%	43.0%	28.5%	1.11
7	48	6	3%	1.5%	2%	1.5%	1159	43.9%	43.0%	62.0%	1.04
8	48	24	3%	1.5%	3%	1%	950	26.1%	42.0%	87.0%	1.06
9	48	6	3%	2%	2%	1%	654	35.5%	42.0%	24.0%	1.10
10	48	6	3%	1.5%	2%	2%	1069	51.0%	42.0%	64.0%	1.04
11	48	6	1%	1.5%	5%	1%	481	18.1%	41.0%	49.0%	1.10
12	24	24	3%	1.5%	5%	1%	1352	17.2%	40.0%	139.0%	1.04
13	48	6	2%	1.5%	3%	1%	1077	25.9%	39.0%	75.0%	1.05
14	48	6	3%	1.5%	3%	1.5%	1057	34.2%	39.0%	91.5%	1.04
15	48	12	3%	1.5%	3%	1.5%	989	34.2%	37.5%	103.5%	1.04

MA 기간별 분석

MA	평균 수익	평균 거래수	평균 MDD	수익권 비율
24	22.5%	1124	98.7%	87.7%
48	26.1%	753	54.8%	95.1%
100	13.9%	278	33.1%	91.4%

MA48이 수익과 안정성의 최적 균형점입니다. MA24는 거래 빈도가 높지만 MDD가 과도합니다.

TP/SL 조합별 분석

TP/SL	평균 수익	평균 승률	평균 MDD
5%/1%	31.2%	18.5%	93.4%
3%/1%	25.6%	26.8%	68.2%
2%/1.5%	23.4%	44.1%	42.3%
2%/2%	18.7%	50.8%	51.6%
3%/1.5%	21.3%	34.5%	71.8%

TP 2% / SL 1.5% 조합이 승률과 MDD 면에서 가장 안정적입니다.

횡보 파라미터 분석

Consolidation Bars

Bars	평균 수익	평균 거래수
6	23.8%	842
12	21.5%	794
24	18.2%	632

Consolidation Range

Range	평균 수익	평균 거래수
1%	19.4%	412
2%	21.7%	738
3%	24.1%	1118

5분봉에서는 6봉 횡보 + 3% 범위가 최적입니다. 1시간봉의 30분에 해당하며, 충분한 거래 기회를 제공합니다.

주요 발견

1. 짧은 타임프레임의 특성

5분봉 특성:
- 노이즈가 많아 긴 MA(100) 효과 감소
- TP/SL 범위를 좁게 설정해야 함
- 횡보 판단에 더 많은 봉수 필요

2. MA Period 영향

MA	특성
24	빈번한 진입, 낮은 승률, 높은 MDD
48	균형잡힌 진입 빈도와 수익
100	적은 진입, 높은 승률, 낮은 수익

3. 1시간봉 대비 차이

항목	1시간봉	5분봉
최적 MA	100	48
최적 TP/SL	10%/5%	2%/1.5%
수익/MDD	4.33	2.04
전략 효율	높음	보통

권장 설정

리스크 조정 최적 (권장)

config = LongStrategyConfig(
    breakout_ma=48,
    take_profit_pct=2.0,
    stop_loss_pct=1.5,
    consolidation_bars=6,
    consolidation_range_pct=3.0,
    drop_threshold_pct=2.0,
)
# 예상: 50% 수익, 24.5% MDD, 45% 승률

공격적 (고위험)

config = LongStrategyConfig(
    breakout_ma=24,
    take_profit_pct=5.0,
    stop_loss_pct=1.0,
    consolidation_bars=6,
    consolidation_range_pct=1.0,
    drop_threshold_pct=1.5,
)
# 예상: 59% 수익, 51% MDD, 18% 승률

결론

5분봉은 1시간봉 대비 효율이 낮습니다.

수익/MDD 비율: 2.04 vs 4.33 (1시간봉의 47%)

노이즈로 인한 낮은 승률

ML 예측력 저하 (AUC 0.55 vs 0.62)

권장:

메인 전략은 1시간봉 사용
5분봉은 진입 타이밍 미세조정 또는 스캘핑 용도로만 활용