5분봉 백테스트 결과
목차
데이터 개요
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 심볼 | BTCUSDT |
| 기간 | 2020-01 ~ 2024-12 (5년) |
| 타임프레임 | 5분봉 |
| 총 캔들 수 | 526,176개 |
| 데이터 소스 | Binance OHLCV |
1시간봉 대비 12배 많은 캔들 수를 확보했습니다.
최적 설정 결과
리스크 조정 최적 설정 (권장)
MDD 대비 수익률이 가장 우수한 설정입니다.
| 파라미터 | 값 |
|---|---|
| MA Period | 48 |
| Take Profit | 2% |
| Stop Loss | 1.5% |
| Consolidation Bars | 6 |
| Consolidation Range | 3% |
| Drop Threshold | 2% |
성과 지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 수 | 620 |
| 총 수익률 | 50.0% |
| 최대 낙폭 (MDD) | 24.5% |
| 승률 | 45.2% |
| Profit Factor | 1.10 |
최대 수익 설정
높은 수익을 추구하지만 MDD가 큽니다.
| 파라미터 | 값 |
|---|---|
| MA Period | 24 |
| Take Profit | 5% |
| Stop Loss | 1% |
성과 지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 수 | 985 |
| 총 수익률 | 59.0% |
| 최대 낙폭 (MDD) | 51.0% |
| 승률 | 17.7% |
1시간봉 vs 5분봉 비교
| 항목 | 1시간봉 | 5분봉 |
|---|---|---|
| 총 캔들 수 | 43,848 | 526,176 |
| 총 거래 수 | 165 | 620 |
| 최적 MA | 100 | 48 |
| 최적 TP | 10% | 2% |
| 최적 SL | 5% | 1.5% |
| 총 수익률 | 112.5% | 50.0% |
| 최대 낙폭 | 26% | 24.5% |
| 승률 | 69.7% | 45.2% |
| 수익/MDD | 4.33 | 2.04 |
1시간봉이 리스크 대비 수익률에서 우위
5분봉은 거래 빈도는 높지만, 노이즈로 인해 승률과 수익/MDD 비율이 낮습니다.
5분봉 파라미터 조정
1시간봉 대비 짧은 타임프레임을 고려한 파라미터 스케일링:
| 파라미터 | 1시간봉 | 5분봉 | 스케일 |
|---|---|---|---|
| MA Period | 100 | 48 | ~0.5x |
| TP | 10% | 2% | 0.2x |
| SL | 5% | 1.5% | 0.3x |
| Consolidation | 3봉 | 6봉 | 2x |
5분봉에서는 12배 빠른 시간 흐름을 반영하여 MA는 짧게, TP/SL은 작게, 횡보 판단 봉수는 늘렸습니다.
Top 10 설정 (수익 기준)
| 순위 | MA | TP | SL | 거래수 | 승률 | 총수익 | MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 5% | 1% | 985 | 17.7% | 59.0% | 51.0% |
| 2 | 24 | 5% | 1% | 1672 | 17.2% | 50.0% | 149.0% |
| 3 | 48 | 2% | 1.5% | 620 | 45.2% | 50.0% | 24.5% |
| 4 | 24 | 5% | 1% | 1788 | 17.1% | 48.0% | 141.0% |
| 5 | 24 | 5% | 1% | 1688 | 17.1% | 46.0% | 147.0% |
| 6 | 48 | 2% | 1.5% | 494 | 45.3% | 43.0% | 28.5% |
| 7 | 48 | 2% | 1.5% | 1159 | 43.9% | 43.0% | 62.0% |
| 8 | 48 | 3% | 1% | 950 | 26.1% | 42.0% | 87.0% |
| 9 | 48 | 2% | 1% | 654 | 35.5% | 42.0% | 24.0% |
| 10 | 48 | 2% | 2% | 1069 | 51.0% | 42.0% | 64.0% |
3위 설정 (MA48/TP2%/SL1.5%)이 리스크 조정 최적입니다. MDD 24.5%로 수익 대비 가장 안정적입니다.
권장 사항
5분봉 전략 사용 시
config = LongStrategyConfig(
breakout_ma=48,
take_profit_pct=2.0,
stop_loss_pct=1.5,
consolidation_bars=6,
consolidation_range_pct=3.0,
drop_threshold_pct=2.0,
half_close_enabled=False, # 5분봉에서는 비활성화 권장
)
타임프레임 선택 가이드
| 목적 | 권장 타임프레임 |
|---|---|
| 안정적 수익 | 1시간봉 |
| 빈번한 거래 | 5분봉 |
| ML 필터 적용 | 1시간봉 |
| 스캘핑 | 5분봉 |
5분봉은 노이즈가 많아 ML 예측력이 낮습니다. ML 기반 필터링은 1시간봉에서 사용하세요.