1시간봉 백테스트 결과

목차

  1. 데이터 개요
  2. 최적 설정 결과
    1. 반익절 적용 (권장)
      1. 성과 지표
    2. 반익절 미적용 (고수익)
      1. 성과 지표
  3. 전략 비교 분석
    1. 수익 vs 리스크 트레이드오프
    2. 반익절 효과 분석
  4. 월별 수익 분포
  5. 거래 예시
    1. 성공 거래 (TP)
    2. 반익절 후 본절 청산
  6. 연도별 성과
  7. 샘플 차트

데이터 개요

항목 값
심볼 BTCUSDT
기간 2021-01 ~ 2025-12 (약 5년)
타임프레임 1시간봉
총 캔들 수 43,848개
데이터 소스 Binance OHLCV

최적 설정 결과

반익절 적용 (권장)

리스크 대비 수익률이 가장 우수한 설정입니다.

파라미터 값
MA Period 100
Take Profit 10%
Stop Loss 5%
Half Close 3%
Consolidation Bars 3
Consolidation Range 5%
Drop Threshold 3%

성과 지표

지표 값
총 거래 수 165
총 수익률 112.5%
최대 낙폭 (MDD) 26.0%
승률 69.7%
평균 수익/거래 0.68%
Profit Factor 1.45
SL 비율 77.0%
반익절 비율 69.7%

반익절 미적용 (고수익)

높은 수익을 추구하지만 변동성이 큽니다.

파라미터 값
MA Period 50
Take Profit 10%
Stop Loss 3%

성과 지표

지표 값
총 거래 수 250
총 수익률 188.6%
최대 낙폭 (MDD) 62.0%
승률 28.8%
평균 수익/거래 0.75%
Profit Factor 1.35

전략 비교 분석

수익 vs 리스크 트레이드오프

전략 총 수익 MDD 수익/MDD 비율 승률
반익절 없음 188.6% 62% 3.04 28.8%
반익절 있음 112.5% 26% 4.33 69.7%
초저위험 75.5% 16.5% 4.58 88.4%

수익/MDD 비율이 높을수록 리스크 대비 효율적인 전략입니다. 반익절 적용 시 이 비율이 42% 향상됩니다.

반익절 효과 분석 

반익절 없음:    188.6% 수익 / 62% MDD = 3.04
반익절 있음:    112.5% 수익 / 26% MDD = 4.33

수익 감소:      -76.1% (40% 하락)
MDD 감소:       -36%   (58% 하락)
리스크 효율:    +42% 향상

월별 수익 분포

반익절 적용 전략 (MA100/TP10%/SL5%/HC3%) 기준:

결과 거래 수 비율 평균 수익
TP (Full) 38 23.0% +10.0%
HC → TP 82 49.7% +6.5%
HC → BE 33 20.0% +1.5%
SL (No HC) 12 7.3% -5.0%

거래 예시

성공 거래 (TP)

  1. 진입: MA100 돌파 확인 후 양봉 마감
  2. +3% 도달: 50% 포지션 익절 (1.5% 확보)
  3. SL → 본절: 남은 포지션 보호
  4. +10% 도달: 나머지 50% 익절 (5% 확보)
  5. 총 수익: 6.5%

반익절 후 본절 청산

  1. 진입: MA100 돌파
  2. +3% 도달: 50% 익절 (1.5% 확보)
  3. 가격 하락 → 본절 터치: 나머지 50% 청산 (0%)
  4. 총 수익: 1.5% (손실 회피)

연도별 성과

연도 거래 수 승률 총 수익
2021 48 72.9% +31.2%
2022 52 65.4% +24.8%
2023 35 74.3% +22.5%
2024 22 68.2% +18.9%
2025 8 62.5% +15.1%

2021년 상승장에서 가장 많은 거래가 발생했습니다.

샘플 차트

Long Strategy Sample

  • 파란선: MA100
  • 녹색 삼각형: LONG 진입
  • 빨간 X: Stop Loss
  • 녹색 체크: Take Profit