4시간봉 파라메트릭 스터디
목차
개요
729개의 파라미터 조합을 테스트하여 4시간봉 최적 설정을 탐색했습니다.
테스트 범위
| 파라미터 | 테스트 값 |
|---|---|
| MA Period | 25, 50, 100 |
| Consolidation Bars | 3, 5, 7 |
| Consolidation Range | 3%, 5%, 7% |
| Drop Threshold | 5%, 7%, 10% |
| Take Profit | 7%, 10%, 15% |
| Stop Loss | 3%, 5%, 7% |
4시간봉은 1시간봉보다 긴 타임프레임으로, TP/SL 및 Drop Threshold를 확대했습니다.
Top 15 설정 (수익 기준)
| 순위 | MA | Cons | Range | Drop | TP | SL | 거래수 | 승률 | 총수익 | MDD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 3 | 7% | 5% | 10% | 7% | 124 | 49.2% | 166.6% | 82% | 1.38 |
| 2 | 25 | 3 | 7% | 5% | 10% | 3% | 196 | 29.6% | 163.6% | 51% | 1.40 |
| 3 | 25 | 3 | 7% | 5% | 10% | 5% | 154 | 40.3% | 157.6% | 65% | 1.34 |
| 4 | 25 | 5 | 7% | 5% | 10% | 7% | 112 | 49.1% | 148.6% | 82% | 1.37 |
| 5 | 25 | 3 | 7% | 5% | 15% | 3% | 165 | 21.8% | 147.6% | 57% | 1.38 |
| 6 | 25 | 3 | 7% | 7% | 10% | 3% | 114 | 32.5% | 139.0% | 40% | 1.60 |
| 7 | 25 | 3 | 7% | 7% | 10% | 7% | 85 | 50.6% | 136.0% | 54% | 1.46 |
| 8 | 25 | 3 | 5% | 5% | 10% | 3% | 180 | 28.9% | 133.6% | 48% | 1.35 |
| 9 | 25 | 3 | 5% | 5% | 10% | 7% | 117 | 47.9% | 130.6% | 89% | 1.31 |
| 10 | 100 | 3 | 5% | 5% | 10% | 3% | 76 | 35.5% | 123.0% | 27% | 1.84 |
MA 기간별 분석
| MA | 평균 수익 | 평균 거래수 | 평균 MDD | 수익권 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 35.6% | 64 | 49.2% | 81.2% |
| 50 | 18.6% | 43 | 42.4% | 72.9% |
| 100 | 16.1% | 29 | 33.3% | 68.4% |
MA25가 수익 측면에서 가장 효과적이지만, MA100은 낮은 MDD로 안정적입니다.
TP/SL 조합별 분석
| TP/SL | 평균 수익 | 평균 승률 | 평균 MDD |
|---|---|---|---|
| 10%/3% | 42.8% | 31.2% | 27.0% |
| 10%/7% | 37.5% | 46.7% | 44.7% |
| 10%/5% | 36.7% | 39.5% | 38.4% |
| 7%/7% | 27.0% | 55.3% | 35.3% |
| 15%/3% | 15.5% | 18.6% | 42.0% |
TP 10% / SL 3% 조합이 수익과 MDD의 균형이 가장 좋습니다.
반익절 효과
| HC Level | 거래수 | 승률 | 총수익 | MDD | 수익/MDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 124 | 49.2% | 166.6% | 82% | 2.03 |
| 2% | 189 | 81.5% | 104.0% | 48% | 2.17 |
| 3% | 177 | 75.1% | 115.3% | 66.5% | 1.73 |
| 5% | 151 | 63.6% | 98.8% | 70% | 1.41 |
반익절 2%가 가장 효율적입니다. 수익은 38% 감소하지만 MDD가 41% 감소합니다.
주요 발견
1. 타임프레임별 최적 설정 비교
| 항목 | 5분봉 | 15분봉 | 1시간봉 | 4시간봉 |
|---|---|---|---|---|
| 최적 MA | 48 | 25 | 100 | 25 |
| 최적 TP | 2% | 7% | 10% | 10% |
| 최적 SL | 1.5% | 1.5% | 5% | 7% |
| Drop Threshold | 2% | 2% | 3% | 5% |
2. 4시간봉의 장단점
장점:
- 높은 절대 수익률 (반익절 없이 167%)
- 거래 빈도가 적어 관리 용이
- 노이즈가 적고 추세 파악 용이
단점:
- 매우 높은 MDD (반익절 없이 82%)
- 적은 거래 수로 통계적 신뢰도 낮음
- ML 예측력 부족 (샘플 수 103개)
3. 리스크 관리 필수
4시간봉은 반익절 없이 운용하면 MDD가 82%에 달합니다.
반드시 반익절 또는 포지션 사이즈 조절이 필요합니다.
권장 설정
균형 (권장)
config = LongStrategyConfig(
breakout_ma=25,
take_profit_pct=10.0,
stop_loss_pct=7.0,
consolidation_bars=3,
consolidation_range_pct=7.0,
drop_threshold_pct=5.0,
half_close_enabled=True,
half_close_pct=2.0,
)
# 예상: 104% 수익, 48% MDD, 82% 승률
안정적 (낮은 MDD)
config = LongStrategyConfig(
breakout_ma=100,
take_profit_pct=10.0,
stop_loss_pct=3.0,
consolidation_bars=3,
consolidation_range_pct=5.0,
drop_threshold_pct=5.0,
half_close_enabled=True,
half_close_pct=2.0,
)
# 예상: 80% 수익, 27% MDD
결론
4시간봉은 반익절 없이는 권장하지 않습니다.
- MDD 82%는 실전에서 감당하기 어려움
- 반익절 2% 적용으로 MDD를 48%까지 낮출 수 있음
- 거래 수가 적어 ML 필터 학습이 어려움
- 1시간봉 대비 수익/MDD 비율이 낮음
권장:
- 단독 사용보다 1시간봉과 조합하여 확인용으로 활용
- 또는 반익절 2% 필수 적용