15분봉 파라메트릭 스터디
목차
개요
729개의 파라미터 조합을 테스트하여 15분봉 최적 설정을 탐색했습니다.
테스트 범위
| 파라미터 | 테스트 값 |
|---|---|
| MA Period | 25, 50, 100 |
| Consolidation Bars | 4, 8, 12 |
| Consolidation Range | 2%, 3%, 4% |
| Drop Threshold | 2%, 3%, 4% |
| Take Profit | 3%, 5%, 7% |
| Stop Loss | 1.5%, 2%, 3% |
15분봉은 5분봉과 1시간봉의 중간 특성을 가집니다. TP/SL 범위를 적절히 조정했습니다.
Top 15 설정 (수익 기준)
| 순위 | MA | Cons | Range | Drop | TP | SL | 거래수 | 승률 | 총수익 | MDD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4 | 2% | 2% | 7% | 1.5% | 862 | 20.5% | 206.2% | 80% | 1.20 |
| 2 | 25 | 4 | 2% | 2% | 3% | 1.5% | 1129 | 37.1% | 190.7% | 40.5% | 1.18 |
| 3 | 25 | 4 | 2% | 2% | 7% | 2% | 755 | 24.9% | 176.7% | 95% | 1.16 |
| 4 | 25 | 12 | 4% | 2% | 7% | 1.5% | 906 | 20.0% | 174.2% | 94% | 1.16 |
| 5 | 25 | 4 | 2% | 2% | 5% | 1.5% | 957 | 25.9% | 173.2% | 75% | 1.16 |
| 6 | 50 | 8 | 2% | 2% | 5% | 3% | 359 | 43.5% | 167.4% | 38% | 1.27 |
| 7 | 25 | 12 | 3% | 2% | 7% | 1.5% | 809 | 20.0% | 158.2% | 81% | 1.16 |
| 8 | 25 | 12 | 3% | 2% | 5% | 3% | 656 | 40.5% | 156.7% | 68% | 1.13 |
| 9 | 25 | 8 | 3% | 2% | 7% | 1.5% | 879 | 19.8% | 155.2% | 104% | 1.15 |
| 10 | 25 | 8 | 3% | 2% | 3% | 1.5% | 1147 | 36.4% | 154.7% | 46.5% | 1.14 |
MA 기간별 분석
| MA | 평균 수익 | 평균 거래수 | 평균 MDD | 수익권 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 46.5% | 430 | 59.1% | 78.2% |
| 50 | 16.0% | 256 | 41.4% | 68.3% |
| 100 | 9.3% | 186 | 40.0% | 58.8% |
MA25가 15분봉에서 가장 효과적입니다. 짧은 타임프레임에서는 민감한 MA가 유리합니다.
TP/SL 조합별 분석
| TP/SL | 평균 수익 | 평균 승률 | 평균 MDD |
|---|---|---|---|
| 7%/2% | 38.5% | 24.5% | 50.4% |
| 7%/1.5% | 37.6% | 19.8% | 46.2% |
| 7%/3% | 34.6% | 33.2% | 57.2% |
| 5%/3% | 22.2% | 39.3% | 55.6% |
| 3%/1.5% | 20.3% | 33.5% | 33.3% |
TP 7% / SL 1.5~2% 조합이 수익 면에서 우수하지만 MDD가 높습니다.
반익절 효과
| HC Level | 거래수 | 승률 | 총수익 | MDD | 수익/MDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 862 | 20.5% | 206.2% | 80% | 2.58 |
| 1% | 1158 | 60.6% | 20.8% | 64% | 0.33 |
| 2% | 1051 | 46.3% | 131.0% | 53.5% | 2.45 |
| 3% | 968 | 37.3% | 159.7% | 35% | 4.56 |
반익절 3%가 수익/MDD 비율에서 가장 효율적입니다. 수익은 23% 감소하지만 MDD는 56% 감소합니다.
주요 발견
1. 타임프레임별 특성
| 항목 | 5분봉 | 15분봉 | 1시간봉 |
|---|---|---|---|
| 최적 MA | 48 | 25 | 100 |
| 최적 TP/SL | 2%/1.5% | 7%/1.5% | 10%/5% |
| 노이즈 수준 | 높음 | 중간 | 낮음 |
| 거래 빈도 | 매우 높음 | 높음 | 보통 |
2. 15분봉의 장단점
장점:
- 1시간봉보다 4배 이상 많은 거래 기회
- 반익절 적용 시 유사한 수익/MDD 비율
- 5분봉보다 낮은 노이즈
단점:
- ML 예측력 부족 (AUC 0.53)
- 반익절 미적용 시 높은 MDD
- 낮은 승률
권장 설정
리스크 조정 최적 (권장)
config = LongStrategyConfig(
breakout_ma=25,
take_profit_pct=7.0,
stop_loss_pct=1.5,
consolidation_bars=4,
consolidation_range_pct=2.0,
drop_threshold_pct=2.0,
half_close_enabled=True,
half_close_pct=3.0,
)
# 예상: 160% 수익, 35% MDD, 37% 승률
균형 (낮은 MDD)
config = LongStrategyConfig(
breakout_ma=50,
take_profit_pct=5.0,
stop_loss_pct=3.0,
consolidation_bars=8,
consolidation_range_pct=2.0,
drop_threshold_pct=2.0,
half_close_enabled=False,
)
# 예상: 167% 수익, 38% MDD, 44% 승률
결론
15분봉은 1시간봉의 대안이 될 수 있습니다.
- 반익절 3% 적용 시 수익/MDD 4.56 달성
- 거래 빈도 6배 증가로 더 많은 기회
- ML 필터 없이 순수 규칙 기반 운용 권장