4시간봉 분석
4시간봉 타임프레임에서의 ㄴ자 패턴 롱 전략 분석 결과입니다.
요약
| 항목 | 4시간봉 | 1시간봉 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 총 수익률 | 166.6% | 112.5% | +48% |
| 최대 낙폭 | 82% | 26% | +215% |
| 승률 | 49.2% | 69.7% | -29% |
| 수익/MDD | 2.03 | 4.33 | -53% |
| ML AUC | 0.56 | 0.62 | -10% |
| 거래 수 | 124 | 165 | -25% |
4시간봉은 반익절 없이는 MDD가 매우 높습니다. 반익절 적용이 필수적입니다.
최적 설정
반익절 없음 (공격적 - 비권장)
config = LongStrategyConfig(
breakout_ma=25,
take_profit_pct=10.0,
stop_loss_pct=7.0,
consolidation_bars=3,
consolidation_range_pct=7.0,
drop_threshold_pct=5.0,
half_close_enabled=False,
)
# 예상: 167% 수익, 82% MDD, 49% 승률
반익절 있음 (권장)
config = LongStrategyConfig(
breakout_ma=25,
take_profit_pct=10.0,
stop_loss_pct=7.0,
consolidation_bars=3,
consolidation_range_pct=7.0,
drop_threshold_pct=5.0,
half_close_enabled=True,
half_close_pct=2.0,
)
# 예상: 104% 수익, 48% MDD, 81% 승률