BTC / USDT · 4H / 1H / 15M / 5M

L-Shape Long Strategy

급락 → 횡보 → MA 돌파 패턴을 포착하는 비트코인 롱 전략

1,480%

Enhanced 복리 수익

55%

CAGR

48%

Max DD

1.14

Calmar Ratio

전략 개요

ㄴ자(L-Shape) 패턴은 급락 후 바닥을 다지며 횡보하다가 이동평균선(MA)을 돌파할 때 매수하는 전략입니다.

     ┌──────┐
     │ HIGH │ ← 이전 고점
     └──┬───┘
        │
        ▼ 하락 (3%+ 이상)
        │
   ┌────┴────────────────────┐
   │  횡보 구간 (consolidation) │ ← ㄴ자의 바닥
   └─────────────────┬───────┘
                     │
                     ▲ MA100 돌파 → LONG 진입

구분	조건	기본값
선행 하락	최근 20봉 내 하락률	≥ 3%
횡보 확인	최근 N봉 변동폭	≤ 5%
MA 돌파	이전 봉 < MA, 현재 봉 > MA + 양봉	MA100
Take Profit	목표 수익	+10%
Stop Loss	손절	-5%
Half Close	반익절 후 본절 SL 이동	+3%

타임프레임별 비교

항목	4시간봉	1시간봉	15분봉	5분봉
총 수익률	104%*	112.5%	160%*	50%*
최대 낙폭	48%*	26%	35%*	24.5%*
승률	81%*	69.7%	37%*	45.2%
수익/MDD	2.17*	4.33	4.56*	2.04
ML AUC	0.56	0.62	0.53	0.55
거래 수	189*	165	968*	620

* 반익절 적용 기준 (4H: HC2%, 15M: HC3%)

1시간봉이 리스크 대비 수익률에서 가장 안정적입니다. 15분봉은 반익절 적용 시 유사한 수익/MDD 비율을 달성합니다.

전략 비교

반익절(Half Close) 적용 시 수익은 40% 줄지만, 최대 낙폭이 58% 감소합니다.

전략	총 수익	최대 낙폭	승률	수익/MDD
공격적 (MA50, HC 없음)	188.6%	62%	28.8%	3.04
균형 (MA100, HC 3%)	112.5%	26%	69.7%	4.33
보수적 (MA100, HC 1%)	75.5%	16.5%	88.4%	4.58

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pip install -e .

from crypto_backtest.long_strategy import LongStrategyConfig, LongBacktestEngine
from crypto_backtest.data_loader import BacktestConfig, load_hourly_data

config = LongStrategyConfig(
    data_path=Path('data'),
    breakout_ma=100,
    take_profit_pct=10.0,
    stop_loss_pct=5.0,
    half_close_enabled=True,
    half_close_pct=3.0,
)

data = load_hourly_data(BacktestConfig(data_path=config.data_path))
engine = LongBacktestEngine(config)
engine.run(data)
trades = engine.get_trades_df()

L-Shape Long Strategy

전략 개요

타임프레임별 비교

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