Train/Test Split 분석 (1H)

2020-2025년 데이터로 파라미터 최적화 후 2026년 데이터로 Out-of-Sample 검증.

테스트 설정

구분	기간	캔들 수
Train	2020-01-01 ~ 2025-12-31	52,553
Test	2026-01-01 ~ 2026-04-11	2,416

결과 요약

최적 파라미터 (2020-2025 학습)

Symbol	MA	Cons Bars	Cons Range	Drop	TP	SL
BTCUSDT	50	(default)	(default)	(default)	7%	3%
ETHUSDT	50	(default)	(default)	(default)	10%	3%

Train vs Test 성과 비교

Symbol	구분	거래수	승률	수익률	MDD	Profit/MDD
BTCUSDT	Train	232	-	168.5%	58.0%	2.91
	Test (no HC)	12	33.3%	4.0%	21.0%	0.19
	Test (HC 5%)	13	46.2%	8.0%	15.5%	0.52
ETHUSDT	Train	279	-	234.0%	58.0%	4.03
	Test (no HC)	11	36.4%	10.5%	15.0%	0.70
	Test (HC 5%)	13	53.8%	12.6%	9.5%	1.33

분석

핵심 인사이트

Out-of-Sample 검증 통과: 두 코인 모두 2026년에서 양의 수익 달성
- BTCUSDT: +8.0% (HC 적용)
- ETHUSDT: +12.6% (HC 적용)
ETH > BTC: 테스트 기간 동안 ETH가 더 높은 수익률과 Profit/MDD 기록
- ETH Profit/MDD: 1.33 vs BTC: 0.52
Half Close 효과: 양 코인 모두 HC 적용 시 MDD 감소, 승률 상승
- BTC: MDD 21% → 15.5% (-26%)
- ETH: MDD 15% → 9.5% (-37%)
Overfitting 경고: Train 수익률 대비 Test 수익률 큰 폭 하락
- 예상 원인: 5년 학습 기간 vs 4개월 테스트 기간 불균형
- 추가 검증 필요: Walk-forward 또는 K-fold 시계열 CV

월간 환산 수익률

테스트 기간 ~3.5개월 기준:

Symbol	테스트 수익	월평균	연 환산*
BTCUSDT (HC)	8.0%	2.3%	~27%
ETHUSDT (HC)	12.6%	3.6%	~43%

* 단순 월 복리 환산 (실제와 다를 수 있음)

권장 사항

실거래 적용

ETH 우선: 테스트 기간 성과 기준 ETH가 더 안정적
Half Close 필수: HC 5% 적용으로 MDD 관리
분산 투자: BTC + ETH 병행으로 리스크 분산
포지션 사이징: MDD 15% 기준 레버리지 조절

추가 검증 필요

더 긴 테스트 기간으로 재검증 (데이터 축적 후)
Walk-forward validation 적용
다른 altcoin 동일 방식 검증
수수료/슬리피지 반영 시뮬레이션

결론

항목	BTCUSDT	ETHUSDT
2026 테스트 수익	8.0%	12.6%
2026 테스트 MDD	15.5%	9.5%
Profit/MDD	0.52	1.33
최적 TP/SL	7%/3%	10%/3%
Half Close	5%	5%
실거래 적합성	⚠️ 보통	✅ 양호

ETHUSDT가 2026년 Out-of-Sample 테스트에서 더 우수한 성과를 보였습니다. ㄴ자 전략이 과거 데이터에서 도출한 파라미터로 미래 데이터에서도 수익을 낼 수 있음을 확인했습니다.