1시간봉 파라메트릭 스터디

목차

1. 개요
   1. 테스트 범위
2. 반익절 미적용 결과
   1. Top 10 설정
   2. MA 기간별 분석
3. 반익절 적용 결과
   1. Half Close 레벨별 분석
   2. Top 10 반익절 설정
4. 주요 발견
   1. 1. MA 기간의 영향
   2. 2. TP/SL 비율
   3. 3. 반익절 효과
5. 권장 설정
   1. 공격적 (수익 극대화)
   2. 균형 (권장)
   3. 보수적 (안정성 우선)

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개요

960개의 파라미터 조합을 테스트하여 최적 설정을 탐색했습니다.

테스트 범위

파라미터	테스트 값
MA Period	25, 50, 100
Consolidation Bars	3, 5, 7
Consolidation Range	2%, 3%, 5%
Drop Threshold	3%, 5%, 7%
Take Profit	3%, 5%, 7%, 10%
Stop Loss	2%, 3%, 5%

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반익절 미적용 결과

Top 10 설정

순위	MA	TP	SL	거래수	승률	총수익	MDD	PF
1	50	10%	3%	250	28.8%	188.6%	62%	1.35
2	25	10%	3%	179	30.7%	180.6%	65%	1.49
3	50	10%	3%	188	30.3%	179.6%	50%	1.46
4	25	10%	2%	207	23.7%	175.6%	60%	1.56
5	25	10%	5%	143	41.3%	172.5%	95%	1.41
6	100	10%	3%	157	31.2%	166.0%	36%	1.51
7	25	10%	2%	280	21.4%	161.6%	68%	1.37
8	50	10%	3%	220	28.6%	161.6%	78%	1.35
9	50	7%	3%	206	37.4%	154.6%	56%	1.40
10	50	10%	5%	187	38.5%	149.6%	100%	1.26

MA 기간별 분석

MA	평균 수익	평균 거래수	수익권 비율
100	43.4%	59	92.8%
50	32.4%	93	76.9%
25	16.1%	142	50.3%

MA100이 가장 안정적인 수익을 보여주며, 수익권 진입 비율도 92.8%로 가장 높습니다.

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반익절 적용 결과

Half Close 레벨별 분석

HC Level	평균 수익	평균 승률	평균 MDD	평균 PF
3%	62.6%	54.2%	42.9%	1.19
2%	39.8%	62.6%	41.3%	1.12
1%	36.1%	76.6%	30.7%	1.17

HC 3%가 수익과 리스크의 최적 균형점입니다.

Top 10 반익절 설정

순위	MA	TP	SL	HC	거래수	승률	총수익	MDD	PF
1	100	10%	5%	3%	165	69.7%	112.5%	26%	1.45
2	100	7%	5%	3%	168	69.6%	99.0%	27%	1.39
3	100	5%	5%	3%	173	68.8%	98.5%	24%	1.36
4	50	5%	5%	3%	267	65.5%	94.6%	33%	1.21
5	50	10%	3%	3%	292	53.4%	93.6%	48%	1.23
6	100	10%	3%	3%	189	57.1%	89.0%	24%	1.37
7	100	5%	3%	3%	196	56.6%	89.0%	24%	1.35
8	50	7%	5%	3%	259	65.3%	88.1%	42%	1.20
9	50	10%	5%	3%	246	65.9%	87.6%	41%	1.21
10	50	5%	2%	3%	356	42.7%	84.1%	29%	1.21

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주요 발견

1. MA 기간의 영향

MA25:  빈번한 진입, 낮은 승률, 높은 변동성
MA50:  균형잡힌 진입 빈도와 수익
MA100: 적은 진입, 높은 승률, 안정적 수익

MA100을 권장합니다. 거래 빈도는 줄지만 품질이 높습니다.

2. TP/SL 비율

TP/SL 비율	특성
3.3 (10/3)	높은 수익, 낮은 승률
2.0 (10/5)	균형잡힌 성과
1.0 (5/5)	안정적, 낮은 수익

3. 반익절 효과

항목	반익절 없음	반익절 있음	변화
최고 수익	188.6%	112.5%	-40%
최저 MDD	36%	16.5%	-54%
최고 승률	59.4%	88.4%	+49%
수익/MDD	3.04	4.33	+42%

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권장 설정

공격적 (수익 극대화)

config = LongStrategyConfig(
    breakout_ma=50,
    take_profit_pct=10.0,
    stop_loss_pct=3.0,
    half_close_enabled=False,
)
# 예상: 188% 수익, 62% MDD

균형 (권장)

config = LongStrategyConfig(
    breakout_ma=100,
    take_profit_pct=10.0,
    stop_loss_pct=5.0,
    half_close_enabled=True,
    half_close_pct=3.0,
)
# 예상: 112% 수익, 26% MDD

보수적 (안정성 우선)

config = LongStrategyConfig(
    breakout_ma=100,
    take_profit_pct=5.0,
    stop_loss_pct=5.0,
    half_close_enabled=True,
    half_close_pct=1.0,
)
# 예상: 75% 수익, 16.5% MDD