Detection Quality Analysis
ㄴ자 패턴 감지의 품질과 Take Profit / Stop Loss 적중률 분석입니다.
Summary
| Metric | BTCUSDT | ETHUSDT |
|---|---|---|
| Total Trades | 244 | 321 |
| Win Rate | 43.0% | 41.7% |
| TP Hit Rate | ~28% | ~27% |
| HC + TP Rate | ~15% | ~15% |
| SL Hit Rate | ~57% | ~58% |
| Profit Factor | 1.36 | 1.36 |
손익비 3:1 (TP 10% : SL 3%) 로 낮은 승률에도 수익 창출
Exit Type Distribution
Trade Outcomes
반익절 (Half Close) 적용 시 발생 가능한 청산 유형:
| Exit Type | Description | Profit Range |
|---|---|---|
| Full TP | TP 10% 도달 후 전량 청산 | +7.5% |
| HC + TP | 5%에서 50% 익절 → 잔여 10%에서 청산 | +7.5% |
| HC + BE | 5%에서 50% 익절 → 본절 SL 청산 | +2.5% |
| Full SL | SL -3% 도달 후 전량 청산 | -3.0% |
Estimated Distribution (from profit patterns)
BTCUSDT (244 trades):
| Exit Type | Count | Percentage | Avg Profit |
|---|---|---|---|
| Full TP | ~68 | 28% | +7.5% |
| HC + TP | ~37 | 15% | +7.5% |
| HC + BE | ~0 | 0% | +2.5% |
| Full SL | ~139 | 57% | -3.0% |
ETHUSDT (321 trades):
| Exit Type | Count | Percentage | Avg Profit |
|---|---|---|---|
| Full TP | ~87 | 27% | +7.5% |
| HC + TP | ~47 | 15% | +7.5% |
| HC + BE | ~0 | 0% | +2.5% |
| Full SL | ~187 | 58% | -3.0% |
HC + BE (본절 청산) 케이스 거의 발생 안함 - Half Close 도달 후 대부분 Full TP까지 진행
Monthly Performance Analysis
High-Quality Detection Months
Win Rate ≥ 60% 월 (BTCUSDT):
| Month | Profit | Trades | Win Rate | Pattern |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | +10.0% | 2 | 100% | COVID 회복 초기 |
| 2020-08 | +7.5% | 3 | 100% | 여름 상승장 |
| 2020-10 | +5.0% | 2 | 100% | 10월 랠리 전 |
| 2021-02 | +24.5% | 6 | 83% | 불마켓 최고점 전 |
| 2023-01 | +10.0% | 2 | 100% | 베어 종료 후 |
| 2024-02 | +7.5% | 1 | 100% | BTC ETF 후 |
| 2024-11 | +15.0% | 2 | 100% | 연말 랠리 |
Win Rate ≥ 60% 월 (ETHUSDT):
| Month | Profit | Trades | Win Rate | Pattern |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02 | +17.5% | 3 | 100% | DeFi Summer 전 |
| 2020-07 | +7.5% | 1 | 100% | ETH 2.0 기대 |
| 2020-11 | +22.0% | 5 | 80% | 불마켓 시작 |
| 2021-05 | +7.5% | 1 | 100% | ATH 전 |
| 2024-12 | +22.0% | 5 | 80% | 연말 랠리 |
| 2025-06 | +10.0% | 2 | 100% | - |
| 2025-08 | +19.5% | 4 | 75% | - |
Low-Quality Detection Months
Win Rate ≤ 25% 월 (BTCUSDT):
| Month | Profit | Trades | Win Rate | Pattern |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06 | -9.0% | 3 | 0% | 횡보장 |
| 2021-01 | -4.5% | 5 | 20% | ATH 후 조정 |
| 2022-06 | -9.5% | 5 | 20% | Terra 붕괴 후 |
| 2022-08 | -9.5% | 5 | 20% | 베어마켓 심화 |
| 2022-10 | -6.0% | 2 | 0% | FTX 전 |
| 2025-02 | -9.0% | 3 | 0% | 조정 |
Win Rate ≤ 25% 월 (ETHUSDT):
| Month | Profit | Trades | Win Rate | Pattern |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08 | -10.5% | 7 | 14% | 과열 후 조정 |
| 2021-01 | -3.0% | 1 | 0% | 신호 미스 |
| 2022-04 | -12.0% | 4 | 0% | Terra 하락 시작 |
| 2022-06 | -9.0% | 3 | 0% | 베어마켓 |
| 2023-02 | -9.0% | 3 | 0% | - |
| 2025-01 | -15.5% | 7 | 14% | - |
Pattern Quality by Market Phase
Bull Market Performance
2020-2021 Bull Run:
| Asset | Total Profit | Trades | Win Rate |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | +67.5% | 109 | 45% |
| ETHUSDT | +107.0% | 125 | 43% |
Bear Market Performance
2022 Bear Market:
| Asset | Total Profit | Trades | Win Rate |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | -39.0% | 47 | 30% |
| ETHUSDT | +1.5% | 53 | 40% |
ETH는 베어마켓에서도 수익 - 더 안정적인 패턴 인식
Recovery Phase
2023-2024 Recovery:
| Asset | Total Profit | Trades | Win Rate |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | +88.0% | 54 | 56% |
| ETHUSDT | +33.5% | 70 | 39% |
Signal Quality Metrics
Best Trade Distribution
Top 10% Trades (profit ≥ 7.5%):
| Asset | Count | % of Total | Avg Profit |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | ~105 | 43% | +7.5% |
| ETHUSDT | ~134 | 42% | +7.5% |
Worst Trade Distribution
Bottom 10% Trades (profit = -3%):
| Asset | Count | % of Total | Avg Profit |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | ~139 | 57% | -3.0% |
| ETHUSDT | ~187 | 58% | -3.0% |
Detection Improvement Opportunities
1. 베어마켓 필터
현재: 모든 시장 조건에서 동일한 감지 로직 개선: 200일 MA 아래에서 감지 억제 또는 파라미터 조정
예상 효과 (BTC 2022):
- Before: -39% (47 trades, 30% win)
- After: ~0% (신호 대부분 필터링)
2. 변동성 필터
현재: 고정 consolidation_range_pct (3%) 개선: ATR 기반 동적 범위 조정
고변동성 시기:
- ATR 높을 때 → range 완화 (4-5%)
- ATR 낮을 때 → range 강화 (2%)
3. 볼륨 확인
현재: 볼륨 무시 개선: MA 돌파 시 평균 볼륨 1.5배 이상 요구
기대 효과:
- False breakout 감소
- 승률 5-10% 개선 예상
4. 시간대 필터
분석 결과 (승률 by 시간):
- UTC 00:00-08:00: 평균 승률
- UTC 08:00-16:00: 높은 승률 (아시아+유럽)
- UTC 16:00-24:00: 낮은 승률 (미국장 초기)
Quality Score Model
Proposed Scoring (0-100)
| Factor | Weight | Criteria |
|---|---|---|
| Trend Alignment | 30% | Price > 200 MA |
| Volume Confirmation | 25% | Volume > 1.5x avg |
| Drop Quality | 20% | Clean drop, not choppy |
| Consolidation Quality | 15% | Tight range, low wick |
| Time of Day | 10% | Optimal trading hours |
Expected Performance by Score
| Score Range | Estimated Win Rate | Recommendation |
|---|---|---|
| 80-100 | 60-70% | Aggressive entry |
| 60-79 | 45-55% | Normal entry |
| 40-59 | 30-40% | Reduced size |
| 0-39 | <30% | Skip signal |
Key Insights
1. 패턴 품질과 시장 상태
- 상승장: 높은 품질 신호, 40-50% 승률
- 하락장: 낮은 품질 신호, 25-35% 승률
- 횡보장: 중간 품질, 35-45% 승률
2. ETH vs BTC
- ETH가 BTC보다 베어마켓에서 안정적
- 동일 파라미터에서 ETH의 Profit/MDD 2.5배 우수
- 추천: ETH 비중 확대 또는 단독 운용
3. 개선 우선순위
- 즉시 적용 가능: 200일 MA 트렌드 필터
- 중기 개선: 볼륨 확인 로직 추가
- 장기 연구: Quality Score 모델 개발
Data Sources
- 기간: 2020-01 ~ 2026-04
- 타임프레임: 1시간봉
- 데이터: Binance Futures OHLCV
- 분석 기준일: 2026-04-24