Multi-Asset 1H Parametric Study

7개 암호화폐에 대해 1시간봉 ㄴ자 롱 전략 파라메트릭 스터디 수행.

테스트 대상

Symbol 기간 캔들 수
ETHUSDT 2019-12-31 ~ 2026-04-11 55,001
SOLUSDT 2020-08-11 ~ 2026-04-11 49,646
XRPUSDT 2019-12-31 ~ 2026-04-11 55,002
ORDIUSDT 2023-11-07 ~ 2026-04-11 21,269
RENDERUSDT 2024-07-26 ~ 2026-04-11 14,985
GMTUSDT 2022-03-09 ~ 2026-04-11 35,860
CETUSUSDT 2024-11-06 ~ 2026-04-11 12,509

파라미터 탐색 범위

  • MA Period: 25, 50, 100
  • Consolidation Bars: 3, 5, 7
  • Consolidation Range: 3%, 5%
  • Drop Threshold: 3%, 5%
  • Take Profit: 5%, 7%, 10%
  • Stop Loss: 2%, 3%, 5%
  • Half Close: 2%, 3%, 5% (best config 기준)

총 324개 조합 테스트 (코인당)

결과 요약

Best Config (Half Close 미적용)

Symbol MA Cons Bars Cons Range Drop TP SL Trades Win Rate Profit MDD PF
SOLUSDT 25 3 5% 3% 7% 2% 1,151 24.8% 257.4% 60.0% 1.15
ETHUSDT 50 5 3% 3% 10% 2% 336 23.2% 255.5% 46.0% 1.50
XRPUSDT 50 5 5% 5% 10% 5% 179 40.8% 200.0% 60.0% 1.38
ORDIUSDT 50 3 5% 3% 10% 2% 379 20.1% 145.6% 52.0% 1.24
GMTUSDT 25 5 3% 5% 5% 5% 166 56.0% 100.0% 35.0% 1.27
CETUSUSDT 50 3 5% 5% 7% 3% 120 35.8% 70.0% 47.0% 1.30
RENDERUSDT 25 3 3% 5% 7% 2% 193 25.4% 55.0% 34.0% 1.19

Best Config with Half Close

Symbol HC% Trades Win Rate Profit MDD Profit/MDD
ETHUSDT 3% 390 43.6% 143.1% 41.0% 3.49
GMTUSDT 5% 166 56.0% 100.0% 35.0% 2.86
SOLUSDT 2% 1,295 50.0% 121.7% 46.5% 2.62
XRPUSDT 5% 195 53.8% 97.5% 45.0% 2.17
CETUSUSDT 2% 127 66.1% 53.0% 34.5% 1.54
ORDIUSDT 5% 392 29.6% 68.8% 61.5% 1.12
RENDERUSDT 5% 194 30.9% 39.5% 37.0% 1.07

분석

수익성 분포

  • 7개 코인 모두 수익 발생 (best config 기준)
  • 평균 수익률: 154.8% (HC 미적용)
  • 평균 MDD: 47.7%
  • 수익 발생 설정 비율: 52-87% (코인별 상이)

코인별 특성

Tier 1: 고수익 (>200%)

  • SOLUSDT: 최고 수익 257%, 높은 변동성(MDD 60%)으로 공격적 트레이딩에 적합
  • ETHUSDT: 255% 수익, 상대적으로 낮은 MDD(46%), HC 적용시 최고 Profit/MDD(3.49)

Tier 2: 중수익 (100-200%)

  • XRPUSDT: 200% 수익, 높은 MDD(60%), 느린 MA(50) 선호
  • ORDIUSDT: 146% 수익, 짧은 데이터(2.5년)에도 양호한 성과

Tier 3: 저수익 (<100%)

  • GMTUSDT: 100% 수익이지만 낮은 MDD(35%), Profit/MDD 2.86으로 안정적
  • CETUSUSDT: 70% 수익, 짧은 데이터(1.5년), 안정적 운용 가능
  • RENDERUSDT: 55% 수익, 가장 짧은 데이터(1.7년), 추가 검증 필요

공통 패턴

  1. MA Period: 25-50이 최적 (빠른 반응 선호)
  2. Take Profit: 7-10%가 대부분 (높은 TP 선호)
  3. Stop Loss: 2-5% (타이트~중간)
  4. Half Close: 대부분 Profit/MDD 개선 효과

리스크 조정 수익률 (Profit/MDD)

HC 적용 기준:

  1. ETHUSDT: 3.49 (Best)
  2. GMTUSDT: 2.86
  3. SOLUSDT: 2.62
  4. XRPUSDT: 2.17
  5. CETUSUSDT: 1.54
  6. ORDIUSDT: 1.12
  7. RENDERUSDT: 1.07

권장 포트폴리오

공격적 (고수익 추구)

  • SOLUSDT + ETHUSDT
  • 예상 수익: 250%+
  • 예상 MDD: 50-60%

균형적 (수익/리스크 밸런스)

  • ETHUSDT + GMTUSDT + XRPUSDT
  • HC 적용 권장
  • 예상 Profit/MDD: 2.5+

보수적 (안정성 우선)

  • GMTUSDT + CETUSUSDT
  • HC 적용 필수
  • 예상 MDD: 35-40%

BTCUSDT와 비교

Metric BTCUSDT (1H) 7 Coins Avg Best (SOLUSDT)
Best Profit 112.5% 154.8% 257.4%
Best MDD 26.0% 47.7% 60.0%
Profit/MDD (HC) 4.33 2.12 2.62
Win Rate 69.7% 32.3% 24.8%

인사이트:

  • BTCUSDT는 낮은 절대 수익률이지만 최고의 리스크 조정 수익률
  • Altcoin은 높은 수익률 가능하지만 MDD도 높음
  • HC 적용으로 altcoin도 Profit/MDD 개선 가능

결론

  1. 전략 유효성 확인: 7개 코인 모두에서 양의 수익 발생
  2. 분산 투자 권장: 단일 코인 집중보다 포트폴리오 구성
  3. Half Close 필수: 대부분 코인에서 Profit/MDD 개선
  4. BTCUSDT 핵심 유지: 리스크 조정 기준 여전히 최고 성과
  5. 추가 검증 필요: RENDERUSDT, CETUSUSDT는 데이터 기간이 짧아 추가 모니터링 필요